主动基金跟踪误差(跟踪误差)

2023-06-07 02:46:02 生活饮食 0阅读 回答者:admin

大家好,小东方来为大家解答以上的问题。主动基金跟踪误差,跟踪误差这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、(1)跟踪偏离度(Tracking Difference)TDti = Rti- Rtm其中TDti表示基金i在时间t内的跟踪偏离度;Rti为基金i在时间t内的净值增长率;Rtm为基准组合在时间t内的收益率。

2、(2)跟踪误差(Tracking Error)其中TEi表示基金i的跟踪误差;TDi表示基金i的跟踪偏离度的样本均值;n为样本数。

3、跟踪误差越大,说明基金的净值率与基准组合收益率之问的差异越大,并且基金经理主动投资的风险越大。

4、通常认为跟踪误差在2%以上意味着差异比较显著。

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