工具变量分析(工具变量)

2023-04-27 10:15:51 生活饮食 0阅读 回答者:admin

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1、英文术语:instrumental variable 在模型估计过程中被作为工具使用,以替代模型中与误差项相关的随机解释变量的变量,称为工具变量。

2、作为工具变量,必须满足下述四个条件:(1)与所替的随机解释变量高度相关;(2)与随机误差项不相关;(3)与模型中其他解释变量不相关;(4)同一模型中需要引入多个工具变量时,这些工具变量之间不相关。

3、 选择一个变量,作为模型中某随机解释变量的工具变量,与模型中的其他变量一起构造出相应参数的一个一致估计量,这种估计方法称为工具变量法。

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