矢量自回归模型(关于矢量自回归模型介绍)

2023-04-20 01:32:39 社会百科 0阅读 回答者:admin

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1、 矢量自回归模型简称VAR模型,是一种常用的计量经济模型,1980年由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出。

2、VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。

3、VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件。

4、它是AR模型的推广,此模型已得到广泛应用。

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